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量化策略研究员（全职）
1. 指导研究员助理分析公司财 ，挖掘公司基本面因子。
2. 指导研究员助理分析交易数据，挖掘量价因子。
3. 构建股票多因子策略模型。
4. 持续追踪并改量化交易策略。
5. 协助策略上线，实现交易及后期的策略运行和管理。
岗位要求：
1. 两年及以上相关领域工作经验。
2. 熟练掌握R或Python或Matlab语言。
3. 具有独立分析建模的能力，较强的团队领导能力。
4. 本科及以上学历，硕士，博士优先。
量化策略研究员助理（全职）
1. 协助策略研究员挖掘公司基本面因子。
6. 协助策略研究员挖掘量价因子。
7. 协助策略研究员进行因子挖掘和分析。
8. 协助策略研究员进行因子回测和分析。
岗位要求：
1. 熟悉SQL语言，熟悉R或Python语言。
2. 工作认真细致有条理，具备较强的沟通协调能力。
3. 学习能力强、有上进心，能独立完成岗位任务。
4. 熟悉财务会计者优先。
5. 有相关工作经验优先。
6. 对量化行业有兴趣，由金融相关背景和经验者优先。
软件工程师（全职）
1. api的对接封装及使用。
2. 开发交易系统，监控平台，辅助工具等相关设计与开发。
3. B/S架构的风控平台，监控平台的设计与开发。
4. 基于Python的后台服务及数据处理等事务。
5. 后台数据的管理
6. 策略相关的数据处理，回测校验。
岗位要求：
1. 本科及以上学历。编程基础扎实，具有良好的计算机理论基础。
2. 熟练掌握C#或C++，熟悉常用的设计模式。
3. 掌握一门SQL语言。有数据库方面维护优化经验优先。
4. 掌握Python，R或者其他相关数据处理类语言。
5. 有工程开发经验或完善的项目经验优先。
6. 对技术充满热情，自我驱动，能快速学习新鲜事物。
7. 认真仔细负责，对代码质量严格要求。
高频策略研究员（全职/实习）
1. 分析高频行情数据，进行因子挖掘。
2. 研究和开发日内换仓算法。
3. 研究和开发日内程序化交易算法。
4. 分析日内交易记录并持续改进交易算法。
岗位要求：
1. 熟练使用SQL语言，熟练使用R或Python语言。
2. 数学能力强，对数据分析及算法有一定了解。
3. 具有独立分析建模的能力，较强的团队协作能力。
4. 有相关工作经验者有限。
5. 熟练使用C++/C#/JAVA语言者优先。
6. 熟悉机器学习算法者优先。
7. 本科及以上学历，硕士，博士优先。
工作地点：上海
投递邮箱：Info@quantinv.com
上海宽投资产管理有限公司是一家国内领先的量化资产管理机构。宽投资产成立于2014年12月，2015年4月16日已通过中国证券投资基金业协会备案，登记为私募基金管理人，2017年4月份获得协会观察会员“3+3”投顾资格。公司核心管理团队均拥有国内外顶级名校统计学、数学、金融工程与计算机科学硕士以上专业背景资历，是国内最早涉足Alpha对冲的团队之一，对国内对冲工具及量化投资策略均有丰富的投资经验。我们重视人才的挖掘及培养，崇尚以人为本的企业文化，持续通过策略研究中心及其他招聘渠道汇聚顶尖量化人才。
目前公司产品线丰富，策略类型主要包括指数增强策略、量化对冲策略、CTA趋势及套利类策略、全天候策略等。宽投资产重视公司软硬件配套，一方面引进量化人才，打造优质投研团队：策略研究中心由超过15人的博士及硕士为主的量化研究人才构成，对统计以及机器学习有深刻的理解以及理论和实践基础，重视研发细节，专注策略研究，团队成员有美国顶尖大学的统计系终身正教授。
另一方面宽投打造超百核的集群服务器，通过高效的回测以及强大的研发计算能力保证策略有效性。研发的自主交易系统，借助先进的计算机技术对金融市场数据进行大规模量化分析，独特的研究方法结合严格而系统化的风险控制机制，同时吸收过往积累的成功投资经验，在控制风险的原则之下，给客户提供稳健的优秀投资回 。
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