异方差与R语言实践

鄙人学习笔记
参考文献：《计量经济学模型及R语言应用》-王斌会
异方差理论指路：放宽基本假定的模型

文章目录

• • • 异方差检验之怀特检验
    • • 举个例子(R语言)
    • 异方差处理之加权最小二乘法
    • • 举个例子(R语言)

异方差检验之怀特检验

在大样本情况下，将OLS估计后的残差平方作为新的被解释变量，常数、解释变量、解释变量的平方以及其交叉乘积等作为新的解释变量，共同构成辅助回归方程。利用辅助回归方程建立相应的怀特检验统计量来判断异方差性。
怀特检验的统计量：
w = n × R 2

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