昨天写了ZigZag指标这么一大堆代码，而且这个指标会根据最新的价格改变最后的连线，就是有些人说到的包含有未来函数问题，因此，最后的连线不能作为最终的高点和低点，使用的时候要注意。看了这可能有人觉得这个指标没什么用了，但是恰恰相反，这是一个很好的交易系统。
我这里写了两个交易系统，一个有固定止损的，就是根据ZigZag指标开仓后，方向不对的，固定止损。一个是没有固定止损的，只要符合买卖规则，就执行反手买卖。这两最后结果都还不错，但我可能更倾向于有固定止损的，这是个人习惯。
好了，也不废话了，首先是没有止损的，直接把代码及结果附上了：
Params
Numeric RetracePct(2);
Vars
NumericSeries SwingPrice;
Numeric SwingHighPrice;
Numeric SwingLowPrice;
NumericSeries PreBar(0);
NumericSeries UpDn(0);
Bool SaveSwing(False);
Bool NewTL(False);
Bool UpdateTL(False);
begin
If(CurrentBar == 0)
SwingPrice = Close;
SwingHighPrice = SwingHigh( 1, Close, 1,2);
SwingLowPrice = SwingLow( 1, Close, 1, 2 );
If (SwingHighPrice <> -1)
{
If(UpDn <=0 && SwingHighPrice >= SwingPrice * (1+RetracePct*0.01))
{
UpDn = 1;
NewTL = True;
SaveSwing = True;
}Else If(UpDn == 1 && SwingHighPrice >= SwingPrice)
{
UpdateTL = True;
SaveSwing = True;
}
If(SaveSwing)
{
SwingPrice = SwingHighPrice;
PreBar = CurrentBar;
}
}Else If(SwingLowPrice <> -1)
{
If(UpDn >=0 && SwingLowPrice <= SwingPrice * (1-RetracePct*0.01))
{
UpDn = -1;
NewTL = True;
SaveSwing = True;
}Else If(UpDn == -1 && SwingLowPrice <= SwingPrice)
{
UpdateTL = True;
SaveSwing = True;
}
If(SaveSwing )
{
SwingPrice = SwingLowPrice;
PreBar = CurrentBar;
}
}
If( NewTL)
{
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}Else If(UpdateTL)
{
If (UpDn == UpDn[1])
{
Unplot(“ZigZag”,PreBar – PreBar[1]+1);
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}Else
{
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}
}
If(MarketPosition <> 1 And SwingPrice[2] < SwingPrice[1] And SwingLowPrice <> -1)
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition <> -1 And SwingPrice[2] > SwingPrice[1] And SwingHighPrice <> -1 )
{
SellShort(1,Open);
}
End
一般我都懒得附上具体数据的，都是想让对这交易系有兴趣的朋友自己去看去分析，这回附上，也是让两对比看得更清楚点而已，好了，我们再接着来看有止损的，代码及结果如下：
Params
Numeric RetracePct(2);
Numeric StopLossSet(30);
Vars
NumericSeries SwingPrice;
Numeric SwingHighPrice;
Numeric SwingLowPrice;
NumericSeries PreBar(0);
NumericSeries UpDn(0);
Bool SaveSwing(False);
Bool NewTL(False);
Bool UpdateTL(False);
Numeric MinPoint;
Numeric MyEntryPrice;
Numeric myexitprice;
begin
If(CurrentBar == 0)
SwingPrice = Close;
SwingHighPrice = SwingHigh( 1, Close, 1,2);
SwingLowPrice = SwingLow( 1, Close, 1, 2 );
If (SwingHighPrice <> -1)
{
If(UpDn <=0 && SwingHighPrice >= SwingPrice * (1+RetracePct*0.01))
{
UpDn = 1;
NewTL = True;
SaveSwing = True;
}Else If(UpDn == 1 && SwingHighPrice >= SwingPrice)
{
UpdateTL = True;
SaveSwing = True;
}
If(SaveSwing)
{
SwingPrice = SwingHighPrice;
PreBar = CurrentBar;
}
}Else If(SwingLowPrice <> -1)
{
If(UpDn >=0 && SwingLowPrice <= SwingPrice * (1-RetracePct*0.01))
{
UpDn = -1;
NewTL = True;
SaveSwing = True;
}Else If(UpDn == -1 && SwingLowPrice <= SwingPrice)
{
UpdateTL = True;
SaveSwing = True;
}
If(SaveSwing )
{
SwingPrice = SwingLowPrice;
PreBar = CurrentBar;
}
}
If( NewTL)
{
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}Else If(UpdateTL)
{
If (UpDn == UpDn[1])
{
Unplot(“ZigZag”,PreBar – PreBar[1]+1);
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}Else
{
PlotNumeric(“ZigZag”,SwingPrice,0,-1,1);
}
}
If(MarketPosition <> 1 And SwingPrice[2] < SwingPrice[1] And SwingLowPrice <> -1)
{
Buy(1,Open);
}
If(MarketPosition <> -1 And SwingPrice[2] > SwingPrice[1] And SwingHighPrice <> -1 )
{
SellShort(1,Open);
}
MinPoint = MinMove*PriceScale;
MyEntryPrice = AvgEntryPrice;
if( MarketPosition ==1 And Low <= MyEntryPrice – StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的止损处理//
{
MyExitPrice = MyEntryPrice – StopLossSet*MinPoint;
Sell(0,MyExitPrice);
}
If( MarketPosition == -1 And High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)//可以在这里写上初始的止损处理//
{
MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;
BuyToCover(0,MyExitPrice);
}
End
这个可能是最接近画浪的了，也是依据这转折交易的，还记得第一次看缠论的时候，那羡慕的能画出这么好的理论线来，而且还是从小周期向大周期过渡，反正我自己画了半天，也没能画出像缠论那样的线来，最后只能放弃了，这个ZigZag指标是我挺满意的一个程序化交易系统了。我也不再去追求那缠论是如何了，对这个ZigZag指标仔细统计分析，我了解了它的优缺点，也足够了。
声明：本站部分文章及图片源自用户投稿，如本站任何资料有侵权请您尽早请联系jinwei@zod.com.cn进行处理,非常感谢！