靠谱的交易回测分析工具哪里找？超25年经验交易员免费分享

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你是否曾经开始交易一种策略，它在测试中表现良好，但当你开始用真金白银交易时，结果却大不相同？你的回测 告是否在欺骗你？你又如何给自己一个更好的机会，去开发一套能在未来表现稳健的交易系统？

凯文·戴维（Kevin Davey），世界杯交易大赛冠军（连续3年在全球真实货币期货交易大赛中获得第一、第二名），拥有超25年的交易经验的全职交易员，在他为大家分享了自己的回测系统，下面就让我们一起来了解下。

为了降低回测系统的不可靠性，凯戴维对所有系统进行了蒙特卡罗分析，以确保它们是可靠的，并在他把钱投入之前满足他的风险要求。什么是蒙特卡罗分析，如何使用它来改善自己的交易结果？请继续往下看，汇商君将为大家做进一步解释。

蒙特卡罗分析的定义

蒙特卡罗分析是一个过程，它可以让你得到一个比标准回测 告更准确的交易策略表现。回测 告以特定的顺序显示了一系列交易的结果，但问题是这只是历史数据，交易者无法知道未来会发生什么。如果大量亏损的交易连续出现，你会经历怎样的下跌？你有多大的机会做出比预期更大的减持，或者出现一连串的交易持续时间比预期更长？

蒙特卡罗分析基本上让交易者在一个回测中打乱交易的顺序，以便更好地了解未来可能的表现，它基于的假设是，未来的交易将具有与历史交易类似的特征，但顺序未知。结果允许你确定资金回撤和利润水平的概率，以及你的交易账户被完全抹去（爆仓）的可能性。

蒙特卡罗分析真的那么重要吗?

凯文这样经验丰富的专业人士对蒙特卡罗分析可谓十分推崇，对此他是这样解释的：“实际上，我发现在一些案例中，步进远期权益曲线看起来很不错。但当我进行蒙特卡罗模拟时，我发现系统中的风险比我预期的风险要大得多。基本上我得到的回 与承受风险损失的金额一样。所以我必须引入蒙特卡罗分析来进一步确认策略的可靠性和回 率。”

如何使用蒙特卡罗分析工具？

凯文非常慷慨地为广大交易者提供了一份免费的蒙特卡罗分析工具，该工具基于Excel开发，这让几乎所有交易者都可以用到它。让我们先来看看这一工具是如何工作的，以及如何将结果应用到我们交易中。

当你打开模拟器时，需要根据自己的个人交易参数输入一些值。(如果它提示你启用后，请点击同意以确认，否则模拟器将无法工作)。要设置模拟器，请在淡蓝色区域输入你的交易详情，从左上角开始，设置初始交易金额，账户资金具体低于某数字后停止交易，以及一年交易的笔数，随后右方点击“Calculate（计算）！”按钮，该工具便能为你计算资金回撤、回 率等关键数据。

要在模拟器中输入你的交易，请先按“Clear（清除）”按钮，然后从你的回测 告中粘贴以美元为单位的交易损益列表。

为了进一步验证该工具的可靠性，我们将使用10.5年期间，1805笔交易的列表为回测基础。以1万美元的初始余额为基础，最大资金回撤为11%，CAR为31%，回测结果出现了相当平滑的权益曲线。

这似乎令人很满意，但让我们通过蒙特卡罗模拟器运行它。通过将交易添加到模拟器中并按下计算按钮，模拟器将遍历交易列表2500次，每次随机化交易序列。我们设定了1万美元的初始股本来匹配回测，而止损交易水平设定为8000美元。模拟器的结果非常值得玩味。

结果分析

我们已经通过蒙特卡罗模拟器运行交易列表，现在是时候将结果与回测进行比较：

首先要注意的是蒙特卡罗模拟的中位数资金回撤是24.6%，然而，回测 告的最大下降是11%。怎么会有如此大的差距呢？通过改变交易顺序，我们发现该策略实际包含的风险比回测 告显示的要多。回测中有利的交易顺序低估了实际风险！

此外，如果回测 告仅产生11%的资金回撤，而蒙特卡罗平均资金回撤为24.6%，那么很可能有一系列交易产生了50%或更高的资金回撤，远远高于20%的跌幅上限。请注意，用1万美元的初始余额交易这一策略，有33%的几率达到或超过20%的资金回撤上限，爆仓的风险实际上过高了！

蒙特卡罗分析结果显示，从1万美元账户和20%的资金回撤限额开始，我们有33%的爆仓几率，平均资金回撤24.6%，高于我们的资金回撤限额。那么我们该采取什么措施加以应对呢？

在不调整每笔交易的策略规则或风险的情况下，似乎最好的办法是从较高的账户余额开始。通过检查蒙特卡罗模拟器中的黄色结果表，我们可以看到，使用25,000美元或更高金额在这一策略上似乎能够避开爆仓出现的可能：

最终结论

我们现在可以看到蒙特卡罗分析在系统开发过程中的重要性。示例向我们展示测试结果，但它只显示了一个交易订单的表现，而不是全部。通过蒙特卡罗模拟器运行交易清单，我们可以确定:

回测 告中的最大资金回撤值(-11%)是基于对交易有利条件下的理想结果，而低估了资金回撤的实际风险，蒙特卡罗模拟显示的资金回撤中值为-24.6%。当交易1万美元的账户时，爆仓的风险是33%，这对交易来说风险太大了，因此需要更大的账户规模或更小的交易风险来降低爆仓的可能性。

如果您有兴趣获取此工具，请留下您的邮箱，我们通过邮箱将此excel工具发送给大家。