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上一篇文章手把手教你写策略–移植一个my语言策略中,对于一个简单的麦语言策略做了移植测试,如果是一个稍微复杂一点的麦语言,如何移植成JavaScript语言的策略呢?这里面有哪些技巧呢?
我们首先看下这次要移植的策略:
这个麦语言策略开头的部分是回测设置的配置代码,为了方便对比,设定一个统一的回测配置。这个策略也是随机找的一个策略,也并不算太复杂(相对上次文章中的复杂一些),是比较有代表性的策略。移植一个麦语言策略,首先要通篇看下策略内容,麦语言策略代码比较简练,基本上看下来可以对策略全局有一定的认识,这个策略我们看到使用到了几种指标函数,:
先造个轮子
EMA
该指标函数,在FMZ平台用JavaScript语言编写策略时直接有现成的指标库函数。即:
SMA
需要我们动手的是这个指标,我们发现在FMZ的TA库中没有支持SMA这个指标函数,在talib库中SMA指标和麦语言中的也有差别:
可以看到,参数部分除了周期参数,还有一个权重参数。
FMZ API文档中talib库中SMA指标函数的描述为:
可见是一个简单移动平均指标。
这样就只能动手自己实现一个了,作为使用JavsScript语言编写策略的开发者,这也是必备技能之一,毕竟如果没有现成的轮子,车还是要开的,造一个就是了。
说实话,对于指标之类的研究不多,一般都是不懂的就搜索,查资料。对于SMA查到这些:
感觉这个说的算法过程挺靠谱,实现一下:
编写填充部分
策略框架使用手把手教你写策略–移植一个my语言策略文章中相同的框架,主要填充两个部分:
首先,做行情数据处理、指标计算。
我们把麦语言这部分一句一句的功能逐个处理:
1、
这句可以理解为,要把K线数据中的每根BAR的最高价、最低价、收盘价相加再除以3,计算平均值,然后存为一个数组,和每个BAR一一对应。可以这样处理:
在主循环OnTick函数中调用这个函数就可以了,例如:
2、AP计算完成以后,接着计算:
这里要使用上一步算出的AP这个数据,计算ESA,其实这个ESA就是AP的「指数移动平均」,即EMA指标,所以我们就用AP作为数据,N1作为EMA指标的参数,计算EMA指标就可以了。
3、
使用计算出的、计算数据。
此处代码注释可以看下,有些指标计算的技巧。
4、
这个计算方式和步骤1类似,直接放出代码。
TCI:=EMA(CI,N2);只是计算CI数组的EMA指标。
WT2:SMA(WT1,4,1);
最后这步骤,用到了我们之前造好的轮子函数。
交易信 的移植就非常简单了。
阅读这几句麦语言代码,可知,就是对于WT1、WT2这两条指标线的金叉、死叉判断作为开仓条件,需要注意的是,使用的是前一个交叉信 。
直接用该麦语言策略回测,我们观察下:
通过麦语言策略实际运行观察可知,在开仓点检测到信 时,实际是检测开仓点这个BAR往前数2个BAR的位置是否是金叉。上图可以明显看出:
信 检测部分的填充代码可以写为:
这里可以思考下,为什么麦语言的SPK、BPK指令可以用以上代码实现。
回测
回测配置:
麦语言版本回测:
JavaScript版本回测:
OnTick函数开头部分的代码,用来让回测速度快一点,是让策略以收盘价模型来运行,有兴趣可以详细分析下。
完整的教学策略代码:
https://www.fmz.com/strategy/174457
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