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MACD指标

简介

MACD又称为异同移动平均线，用来度量不同频率移动平均线的变化情况。MACD指标主要包括3根线，分别为DIF、DEA和MACD。

计算方法

12 日 E M A : E M A ( 12 ) = 2 12 + 1 今 日 收 盘 价 ( 12 ) + 11 12 + 1 昨 日 E M A ( 12 ) 12日EMA:EMA(12) = frac{2}{12+1} * 今日收盘价(12) + frac{11}{12+1} * 昨日EMA(12) 12日EMA:EMA(12)=12+12/span>/span>今日收盘价(12)+12+111/span>/span>昨日EMA(12)
26 日 E M A : E M A ( 26 ) = 2 26 + 1 今 日 收 盘 价 ( 26 ) + 25 26 + 1 昨 日 E M A ( 26 ) 26日EMA:EMA(26) = frac{2}{26+1} * 今日收盘价(26) + frac{25}{26+1} * 昨日EMA(26) 26日EMA:EMA(26)=26+12/span>/span>今日收盘价(26)+26+125/span>/span>昨日EMA(26)
D I F F ： D I F F = E M A ( 12 ) E M A ( 26 ) DIFF：DIFF=EMA(12) – EMA(26) DIFF：DIFF=EMA(12)/span>EMA(26)
D E A : D E A = 2 9 + 1 今 日 D I F F + 8 9 + 1 昨 日 D E A DEA: DEA = frac{2}{9+1} * 今日DIFF + frac{8}{9+1} * 昨日DEA DEA:DEA=9+12/span>/span>今日DIFF+9+18/span>/span>昨日DEA
M A C D ： M A C D = 2 ( D I F F D E A ) MACD：MACD = 2 * (DIFF-DEA ) MACD：MACD=2/span>(DIFF/span>DEA)

指标含义

DIFF表示长周期均线和短周期均线的差值，DIFF > 0则表示短周期均线处于长周期均线上方，DIFF < 0则表示短周期均线处于长周期均线下方。DEA是DIFF的简单移动平均线，MACD是移动平均线和移动平均线的移动平均线的差值。

在应用过程中，常用其中的MACD指标或其中多个组合进行判断。

同时使用DIFF和DEA进行判断

当DIFF>0时，说明短周期均线处于长周期均线上方，近期价格呈现上涨趋势；当DEA>0时，说明短周期均线在近几期一直处于长周期均线的上方。如果DIFF上穿DEA，表示DIFF近期也处于上涨趋势，这两者叠加，说明该标的近期价格已经处于一个很高的价位。

若单独使用MACD指标

和同时使用DIFF和DEA相差不大，MACD是将DIFF和DEA差值以数值的形式表现出来。MACD有绿柱和红柱，柱体越长，说明近期价格上涨或下跌的程度越强，可以视作上涨或下跌力量的强弱。

python代码实现

在python中可以利用第三方库talib计算MACD指标，但发现怎么都无法和通达信等行情软件对上，所以自己按照原理写了一个。

这里用到pandas库里面特别好用的两个函数：rolling/expanding和ewm，前者是滚动窗口，后者是求加权平均。rolling(N)可以实现每N个求一次平均，expanding(N)可以实现从N个窗口开始，求逐渐扩大窗口的平均。