Crystal Ball—甲骨文水晶球风险管理软件（概念以及实战——基础案例篇）

目录

• 前言
• 一、简介&下载安装&流程介绍
• • 1-1、简介
  • 1-2、下载安装
  • 1-3、使用水晶球软件进行蒙特卡洛模拟流程
  • 1-4、拓展知识：蒙特卡罗模拟
• 二、Crystal Ball——水晶球操作界面介绍
• • 2-1、Define—定义阶段
  • 2-2、RUN—运行阶段
  • 2-3、Analyze—分析阶段
• 三、官方案例分析
• • 3-1、决定每月的手机套餐
  • 3-2、DCF分析-AllergyGone（抗过敏药物）——覆盖图和趋势图
  • 3-3、使用2D模拟工具——废弃有毒工地风险评估。
  • • 3-3-1、基础案例
    • 3-3-2、添加使用2D模拟工具
  • 3-4、OptQuest:在不确定的条件下寻找最佳解决方案——投资组合分配模型
  • • 3-4-1、基础案例
    • 3-4-2、OptQuest
  • 3-5、相关性假设——投资组合分配模型
  • 3-6、分布拟合工具——螺旋弹簧的可靠性
  • • 3-6-1、基础案例
    • 3-6-2、分布拟合
    • • 3-6-2-1、分布拟合
      • 3-6-2-2、龙卷风图
  • 3-7、自定义分布
  • • 3-7-1、定义连续分布
    • 3-7-2、定义一个离散的自定义分布
    • 3-7-3、从现有的数据自定义分布
  • 3-8、OptQuest的Efficient Frontier函数的基本概述——投资组合分配重新审视
  • 3-9、精确度控制
  • 3-10、批处理工具——零售店杂志销售
  • • 3-10-1、基础案例
    • 3-10-2、批处理工具（批量拟合）
  • 3-11、数据分析工具——零售店杂志销售情况
• 总结

前言

这里什么也没有。

一、简介&下载安装&流程介绍

1-1、简介

官方：Oracle Crystal Ball （也叫甲骨文水晶球，是甲骨文公司旗下的一款功能强大的风险管理软件）是基于电子表格的出色应用，用于预测式建模、预测、模拟和优化，可帮助您深入了解影响风险的关键因素。
翻译：Oracle Crystal Ball，即甲骨文水晶球是基于excel的一个插件，可以用来建模、预测、模拟和优化。
本质：
1、使用蒙特卡罗模拟自动计算和记录数千个不同假设案例的结果。
2、分析假设场景，以揭示一系列可能的结果、其发生的概率、对模型影响最大的输入以及将工作重点放在何处。
3、通过图形、图表和 告来分享结果。
4、帮助我们把日常生活中的事件抽象为数学模型，用模型来进行仿真计算。

对比Excel规划求解工具：
1、Excel的规划求解工具可以解决一些简单的、变量较少的线性求解。随着变量的增多，使用excel不是太方便，这时候便体现出Crystal Ball的优势
2、水晶球一款专门用于定量风险分析的专业软件，以及进行优化分析。根绝设定的假设变量、决策变量和约束条件，来计算预测变量的最优解和进行预测分析。

下图为安装了水晶球的Excel界面：

2-1、Define—定义阶段

设定相关变量：
1、假设变量：即随机变量，不随人的意志而发生变化。注意：假设变量是不可控变量。（设置正态分布——均值、标准差、分布，三角分布——最小值、最大值、最可能值。这些变量是事先拿到数据算出来的。）
2、决策变量：过程中我们可以控制的变量，并且对预测变量产生重大影响的变量。注意：决策变量是可控变量。
3、预测变量：我们所要达成的目标值，比如说利润、产值、成本。

注意：在 CB 软件中默认假设变量单元格为绿色底纹，决策变量单元格为黄色底纹，预测变量
单元格为淡蓝色底纹

2-3、Analyze—分析阶段

在View Charts（查看图标）的Sensitivity Charts（敏感度图）中得知两个假设变量哪个对预测变量的影响更大。

3-2、DCF分析-AllergyGone（抗过敏药物）——覆盖图和趋势图

概要：你的制药公司很有兴趣收购AllergyGone，这是一种潜在的抗过敏新药，没有已知的副作用。你被要求在五年内对AllergyGone进行现金流贴现分析，以确定该产品是否值得收购。由于产品定价、需求和成本的不确定性，贵公司决定在谈判前使用水晶球模拟净现值(NPV)和内部收益率(IRR)。水晶球可以帮助你确定谈判价格的底线，以及驱动NPV和IRR预测的可变性的模型变量。
详见：Crystal Ball—甲骨文水晶球风险管理软件（概念以及实战——中级案例篇）.

3-3、使用2D模拟工具——废弃有毒工地风险评估。

3-3-1、基础案例

具体如下图所示：

3-3-2、添加使用2D模拟工具

3-4-2、OptQuest

定义：OptQuest是一个与水晶球一起运行的优化工具。作为水晶球的一个插件，OptQuest通过自动搜索和寻找最佳解决方案增强了仿真模型。（两个重要特性：约束、需求。 约束是对输入或决策变量的限制，而需求是对输出或预测统计数据的限制。）
例如，如果您是一个供应链经理，您可以使用Crystal Ball来模拟不确定的需求和库存短缺的可能性(给定特定的库存水平)。对于同样的问题，OptQuest可以帮助你确定足够的库存水平，降低持有成本，优化潜在利润，同时仍然考虑到需求的不确定性。
作用：模拟模型本身只能为某种情形提供一组可能的结果。利用 OptQuest，可以确定能获得您需要的结果的最佳决策变量组合。（可以理解为一个过滤器，对各个变量加需求，例如最大化、最小化、平均值、约束条件、模拟次数等等，并且得到最佳的一个决策组合！）总结来说，就是当你需要一组确切的决策组合时，OptQuest工具值得拥有！
流程：
1、首先，选择一个预测统计值作为您希望最大化或最小化的目标，并指定针对其他统计值的任何要求。
2、接着，选择您要在分析中使用的决策变量，并指定针对其值的任何约束。
3、最后，选择您的选项并运行优化。
打开方式：如下图所示

结果输出：在输出结果中，我们可以看到在最优化的目标下，决策变量分别是多少。

在该模型中：影响组件特性的变量(例如，在本例中，强度和应力，应力是由其上的参数通过一个公式计算得到的，而强度仅仅是设置为的不同的概率分布。)被分配为概率分布。使用概率分布可以使工程师更准确地反映材料的特性。由于这些分布的数学运算通常很困难，因此经常使用蒙特卡罗模拟来计算可靠性系数的可能值的范围。

结果显示：在运行模拟之后，您将看到三个预测图表，每种材料的可靠性各有一个。从图中我们可以清楚的看到，材料3的可靠性是最高的。

3-6-2-2、龙卷风图

使用龙卷风图来看其中一个预测变量，打开龙卷风图的步骤如下图所示：

3-7、自定义分布

概要：这一小节没有具体的案例，只有功能介绍。水晶球用户可以从21个预定义的连续和离散分布中进行选择。但是，如果这些分布都不能充分描述模型中某个变量的不确定性呢种解决方案是使用自定义分布，它可以通过一系列单值、连续范围或离散范围来表示独特的情况。要定义自定义分发版，可以通过分发库选择自定义分发版。

打开方式如下图所示：

3-7-3、从现有的数据自定义分布

概要：如果您已经有了自己的数据，那么您可以使用该信息来定义一个自定义分布。你首先需要输入你的参数到你的电子表格中。
步骤1： 输入完数据后，打开Custom Distribution对话框并单击右上角的Show More图标，然后单击Load data按钮。如下图所示：

使用方法：要使用（有效边界）EFFICIENT FRONTIER函数，您必须首先在targets对话框中定义一个需求(如下所示)。一旦创建了需求，单击Efficient Frontier按钮，OptQuest在需求中添加了第二行，设置了您的Efficient Frontier的边界。在这个投资组合示例中，您希望将100,000美元的投资的总预期回 (目标)最大化，但您也希望限制您的风险敞口。在本例中，OptQuest将从$8000的极限需求开始运行一次完整优化。完成后，OptQuest将增加250美元的需求值，并运行另一个优化。

运行首选项设置：选择精度控制选项并输入95%的置信度，置信度越高，则需要运行的次数就越多。

3-10、批处理工具——零售店杂志销售

3-10-1、基础案例

概要
1、这个电子表格模型显示了该公司最受欢迎的四种杂志的 摊销售所产生的估计毛利润。该预测模型的不确定性在于需求(产品销售)的变化。因为您拥有所有这些杂志的历史销售数据，您可以使用Crystal Ball的分布拟合功能为每个杂志创建假设。您还可以使用这个模型来测试Batch Fit工具。
2、在本例中，您有一个名为Sales Data的工作表，其中包含每个杂志的360个独立数据点。你的目标是为每组数据点创建一个概率分布。
3、如果您的历史数据包含趋势或季节性，您将需要使用Predictor来创建您的假设。由于您的统计测试表明，这些集合中的数据点没有时间依赖性的顺序，您可以使用Crystal Ball的分布拟合功能来创建假设。一旦定义了假设，您就可以运行模拟，并分析所有四种杂志的潜在毛利润。
如下图所示：

运行结果：根据批量拟合的结果去对原数据表中的四种杂志进行拟合。

3、注意：如果显示的数据范围不正确，只需单击Location字段旁边的图标，并在一个块中选择单元格。单击Next移动到Options对话框(如下所示)。
4、选择RUN和OUTPUT OPTIONSIn选项对话框,您可以选择各种运行和输出选项,包括多个行或数据列的相关矩阵。您还可以将分布与数据相匹配。在设置选项时,单击Run来生成数据分析工具输出。
分析：数据分析工具运行时,它在一个新的输出工作簿的顶部创建一个或多个预测图表。

参考文章：
Crystal Ball—水晶球风险管理软件.
Crystal Ball 11—水晶球风险管理软件.
如何使用Crystal ball软件做密闭空间感染风险分析
百度百科——蒙特卡罗模拟.
水晶球官 ，下载、以及相关学习文档.
水晶球官 .

总结

今天是疯狂星期三，v我50，我明天去买炸鸡！??