COSmethod软件

用COS(Fourier-余弦法)给出了PDF和PDF的特征函数。该方法用方和C.W.Oosterlee提出。“基于Fourier-余弦级数展开的欧洲期权定价新方法”(2008)。代码中的实现是从随机变量的特征函数(矩生成函数)中逼近随机变量的PDF和PDF。该方法适用于拉普拉斯变换的反演，并实际实现了对Cont、Sasha、Talreja的复制。订单动态的随机模型。但是，包中的函数很容易适应广泛

软件应用简介

用COS(Fourier-余弦法)给出了PDF和PDF的特征函数。该方法用方和C.W.Oosterlee提出。“基于Fourier-余弦级数展开的欧洲期权定价新方法”(2008)。代码中的实现是从随机变量的特征函数(矩生成函数)中逼近随机变量的PDF和PDF。该方法适用于拉普拉斯变换的反演，并实际实现了对Cont、Sasha、Talreja的复制。订单动态的随机模型。但是，包中的函数很容易适应广泛的问题，超出了包含的简单用法示例。

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